O BTG Pactual apresentou nesta quarta-feira, 18, uma comunidade de algoritmos para o mercado financeiro, o Stratsphera. Baseado em um portal para web e mobile, a plataforma permite que qualquer pessoa desenvolva algoritmos para operações de ativos financeiros e simulem seu comportamento, através de dados macroeconômicos e históricos do setor.

“Nós identificamos o uso de algoritmos no mercado financeiro, como risco de crédito, alocação de investimento e trade (transações de ativos financeiros, na tradução em português). O nosso foco é para o trade”, relatou Jerckns Cruz, gerente da mesa de algoritmos do BTG Pactual. “Sete dos dez principais fundos dos Estados Unidos já são quantitativos (baseados em algoritmos, também conhecidos como “quants”). Queremos trazer um pouco dessa cultura ao Brasil”.

Como funciona

Baseada em programação com código Python, a ferramenta é alimentada por um banco de dados de dez anos de operação do BTG nos EUA e no Brasil, além de índices do Ipea e do Twitter. Com essas informações em mãos, um desenvolvedor pode simular um investimento em ações e seu desempenho na Bolsa de Valores durante uma semana e, então, tomar uma decisão, por exemplo.

“Meu simulador é para ler o código. Se pensar em uma tela de programação, você coloca seu código e ele começa a agir. A Stratsfera enxerga a ordem do algoritmo e coloca o resultado da simulação e os KPIs em um painel”, explicou o executivo do banco. “O usuário explorará tudo isso nas bases de dados oferecidas e poderá misturar. A pessoa definirá as regras e o tempo de execução”.

Público-alvo

A plataforma de “algo trade” – modalidade de negociação de ativos baseados em algoritmos – é idealizada para operadores do mercado financeiros (traders) e universidades, em especial pesquisadores e mestrandos. No entanto, Cruz frisou que a Stratsphera está aberta para qualquer pessoa. O BTG também deve fomentar o uso dos algoritmos entre os traders e acadêmicos com competições e prêmios que deve acontecer em julho. Uma turnê de apresentação será feita nas instituições de ensino antes do torneio. Os prêmios ainda não foram definidos.

Academia

Insper, USP São Carlos, Harvard, MIT, Poli-USP, UFRJ, PUC-Rio e FGV de SP são algumas das instituições que pretendem adotar a ferramenta, seja para linha de pesquisa ou otimização de cursos. Gustavo Correa Mirapalheta, professor universitário que estava presente no lançamento da plataforma, acredita que a iniciativa é interessante tanto para o mercado financeiro como para academia.

Em conversa com Mobile Time, Mirapalheta disse que os traders passam a ter uma ferramenta e algo “mais metódico” para aplicar – lembrou que muitos deles investem por instinto. Para a academia, o professor crê que a Stratsphera permitirá testar aplicações financeiras nas universidades, uma vez que é quase impossível fazer simulações com a rápida dinâmica do mercado financeiro.